Existe 2 formas de bloquear downloads no IE, diretamente pelas configurações do browser ou pelo registro do windows, confira:
No Internet Explorer:
Acessar Ferramentas, Opções de Internet, Segurança, (selecione as zonas que serão restritas), Nível Personalizado, Downloads, Desativar.
No Registro do Windows:
Na chave HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Crie um novo valor REG_DWORD (Valor DWORD) SecurityTab
Atribua nos Dados do valor: 0 = desabilita a restrição, 1 = habilita a restrição
No Registro do Windows:
Na chave HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
internet Settings\Zones\3 localize o valor 1803 e adicione o valor 3.
Para impedir a alteração desta configuração que acabou de fazer, acesse as chaves HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Crie um novo valor REG_DWORD (Valor DWORD) SecurityTab
Atribua nos Dados do valor: 0 = desabilita a restrição, 1 = habilita a restrição